期權類型
--請選擇期權類型--
  • 認購期權
  • 認沽期權
合約價格
合約標的價格
行權價格
合約單位
保證金數量 實值/虛值 實值度 保證金杠桿率(%)
       

安徽十一选五:免責聲明:

安徽十一选五 www.okrlc.com 保證金計算器的結果僅為模擬運算,其目的在于幫助投資者了解保證金的計算過程。實際的保證金收取標準,以銀河證券系統計算結果為準。

投資者可使用本計算器計算合約應收取的保證金,同時得出該合約的實值度、保證金杠桿率。目前公司按以下公式收取保證金。

每張義務倉合約初始保證金:

認購期權義務倉開倉初始保證金={前結算價+Max(a×合約標的前收盤價-認購期權虛值,b×合約標的前收盤價)}*合約單位*上浮比例;

認沽期權義務倉開倉初始保證金=Min{前結算價+Max[a×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,b×行權價],行權價}*合約單位*上浮比例;

每張義務合約維持保證金:

認購期權義務倉持倉維持保證金={結算價+Max(a×合約標的收盤價-認購期權虛值,b×合約標的收盤價)}*合約單位*上浮比例;

認沽期權義務倉持倉維持保證金=Min{結算價 +Max[a×合約標的收盤價-認沽期權虛值,b×行權價],行權價}*合約單位*上浮比例;

以上公式中,認購期權虛值=max(行權價-合約標價格,0);

其中,a,b及上浮比例為公司設定的參數,具體數值請見期權首頁公告欄。

輸入條件說明:

合約類型:選擇認購(C)或是認沽(P)。

合約價格:即希望計算的合約的價格。如果計算初始保證金,則輸入合約的前結算價。如果計算維持保證金,則輸入今日的結算價。如果計算實時保證金,則輸入合約實時成交價格。

合約標的價格:即希望計算的合約標的的價格。如上證50ETF價格。如果計算初始保證金,則輸入合約標的的前收盤價。如果計算維持保證金,則輸入今日的收盤價。如果計算實時保證金,則輸入合約的標的實時成交價格。

行權價格:即希望計算期權合約的行權價格。

合約單位:即希望計算期權合約的合約單位。上證50ETF對應的標準合約為10000份。非標準合約的合約單位請參照掛牌信息。

組合策略名稱 交易所保證金收取公式 公司保證金收取標準
正常交易時段 E-8日至E-4日 E-3日至E-2日 E-1日至E日
認購牛市價差策略 交易所標準+50元/組 交易所標準+50元/組 組合持倉成分保證金總和(即按單腿合約收取保證金,收取值為交易所標準*140%) 無(交易所本日不支持該策略)
認沽熊市價差策略 交易所標準+50元/組 交易所標準+50元/組 組合持倉成分保證金總和(即按單腿合約收取保證金,收取值為交易所標準*140%) 無(交易所本日不支持該策略)
認沽牛市價差策略 │行權價之差│×合約單位 交易所標準*120% 交易所標準*130% 組合持倉成分保證金總和(即按單腿合約收取保證金,收取值為交易所標準*140%) 無(交易所本日不支持該策略)
認購熊市價差策略 │行權價之差│×合約單位 交易所標準*120% 交易所標準*130% 組合持倉成分保證金總和(即按單腿合約收取保證金,收取值為交易所標準*140%) 無(交易所本日不支持該策略)
跨式策略 max(認購期權維持保證金,認沽期權維持保證金)+維持保證金較低方的當日期權結算價 ×合約單位 注:若認購期權維持保證金等于認沽期權維持保證金,則取結算價較高者的結算價 交易所標準*120% 交易所標準*130% 交易所標準*140% 組合持倉成分保證金總和(即按單腿合約收取保證金,收取值為交易所標準*140%)
寬跨式策略 max(認購期權維持保證金,認沽期權維持保證金)+維持保證金較低方的當日期權結算價×合約單位 注:若認購期權維持保證金等于認沽期權維持保證金,則取結算價較高者的結算價 交易所標準*120% 交易所標準*130% 交易所標準*140% 組合持倉成分保證金總和(即按單腿合約收取保證金,收取值為交易所標準*140%)
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